Senior Quantitative Risk Analyst ( version Fr)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Bruxelles
Belgium

The Job / Responsibilities :

Het ‘Risk Analysis’-team werkt projectgeoriënteerd en focust op kwantitatieve en strategische thema’s met betrekking tot de risico’s op de financiële markten. De focus van het team ligt meer specifiek op de volgende domeinen:

> onzekerheid met betrekking tot financiële activa en passiva, waaronder prijssetting voor derivaten (bijv. modelrisico, prijsonzekerheid, waardecorrecties, ad-hocprijssetting en kalibreringen, …);
> onzekerheid met betrekking tot de evolutie van financiële markten en mogelijke impact op de portfolio van de bank (VaR- of Expected Shortfall-methodes, kalibrering van stress-scenario’s, berekening van gevoeligheden, analyse van hedgerelaties of verborgen risico’s, …);
> analyse en implementering van eisen uit de regelgeving (marktrisico bij zowel standaard- als interne modelbenadering, initiële margevereisten, prudentiële waardering, SA-CCR, FRTB-CVA, …);
> instaan voor de correcte transpositie van de risicoappetijt van de bank (modelgovernance, limietbepaling voor grieken en VaR, kritische beoordeling van nieuwe productvoorstellen, …).

Belangrijkste Verantwoordelijkheden :

Als lid van dit team zult u:

> de marktrisicomodellen (VaR, stresstests, …) ontwikkelen, verbeteren of onderhouden;
> Credit Derivative Instruments (CDS, NBT, Spread Lock, …) en gerelateerde XVA modelleren;
> onzekerheden inzake prijssetting kwantificeren om correcte beoordeling, IPV en prudentiële waarderingsvereisten te garanderen;
> een complete en coherente waaier van limieten voorstellen voor activiteit op de financiële markten;
> toezien op ontwikkelingen in de regelgeving;
> de methodes ontwikkelen en de tools implementeren die aansluiten op deze vereisten;
> andere teams ondersteunen in hun analyse;
> accounting en risicocijfers bewaken (incl. P&L-analyse, procesautomatisering, VaR-scenarioanalyse, hedgeaccountingrelaties documenteren, …);
> de methodologieën documenteren die worden gebruikt voor de regulator, de auditor, het validatiedepartement en de bedrijfsauditors.

Als senior teamlid zult u ook meer specifiek:

> een actieve rol spelen in de analyse van nieuwe productvoorstellen vanwege de FO of in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten;
> implementatiekeuzes voorstellen met betrekking tot nieuwe vereisten in de regelgeving (bijv. standaard- versus interne modelkeuze voor FRTB, …);
> een rol spelen in de transversale analyse met betrekking tot financiële markten met impact op marktrisico’s en/of waardering van financiële producten (bijv. IFRS9, Benchmark reform, …);
> uw analyse presenteren aan het senior management en/of regelgevende instanties;
> andere teamleden en andere collega’s van het departement ondersteunen en coachen;
> organisatorische en operationele transformaties voorstellen, en voorop gaan in de verandering om aan efficiëntie te winnen in het bereiken van onze doelstellingen;
> een back-up zijn voor de teammanager.

Your profile :

> wetenschappelijke achtergrond (master of PhD in richtingen als burgerlijk ingenieur, toegepaste wiskunde, fysica) of gelijkwaardig door ervaring;
> minstens 5 jaar ervaring in financiële wiskunde en kwantitatieve analyse (front office of marktrisicofuncties);
> grondig inzicht in kwantitatieve risico’s en goede kennis van financiële producten in belangrijke activaklassen zoals equity, rentevoeten, kredieten en FX;
> ervaring in prijssetting van derivatieve instrumenten en computerisering van hun grieken, ook in gerelateerde waardecorrecties (bijv. CVA, FVA, MVA, …);
> kennis van vereisten van de regelgeving aangaande activiteit op de financiële markt (FRTB, FRTB-CVA, SA-CCR, SIMM, Prudent Valuation, …);
> vakkennis in programmeertools en data-analysetools zoals SAS, Python, R, Matlab of VBA;
> uitstekend analytisch vermogen, kritisch denken, creativiteit, zelfmotivering, snelle leerling die het initiatief kan nemen;
> uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling in Frans en Nederlands; mondeling én schriftelijk in Engels).


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).